Ti aiuta a capire se il tuo piano di accumulo (per la pensione, l'indipendenza finanziaria o un qualsiasi obiettivo a lungo termine) è abbastanza robusto per raggiungere quello che vuoi davvero. Tu non specifichi numeri tecnici (come μ o σ), ma obiettivi concreti: "voglio X €/mese in pensione, con il Y% di certezza". Il simulatore traduce internamente.
È una tecnica statistica nata negli anni '40 a Los Alamos (sì, quella del progetto Manhattan): invece di calcolare un solo futuro possibile, genera migliaia di scenari casuali diversi (qui 20.000 per default) usando un modello probabilistico dei rendimenti di mercato. Da quelle migliaia di "vite alternative" del tuo portafoglio estrae statistiche — probabilità di successo, scenari peggiore/mediano/migliore — che ti dicono quanto è robusto il tuo piano, non solo "quanto rende in media".
In Excel di solito si calcola UN SOLO scenario applicando un rendimento medio costante (es. "7% all'anno"). È rassicurante ma profondamente ingannevole: ti dà un'illusione di certezza ignorando la volatilità. Due piani con lo stesso rendimento medio possono produrre esiti drammaticamente diversi a seconda della sequenza dei rendimenti — un crollo del −40% un anno prima della pensione è devastante, lo stesso crollo a 30 anni di distanza è ininfluente.
Cosa ti mostra davvero quel numero finale di Excel? Non è una "stima realistica": è il valore che otterresti se ogni singolo anno il portafoglio rendesse esattamente la cifra fissa (es. 7%) — uno scenario che statisticamente non si verifica praticamente mai. Inoltre Excel ignora il volatility drag: con σ=15% perdi ~1,1% di rendimento composto annuo solo per via delle oscillazioni. Conclusione: il numero di Excel è sovrastimato del 10-20% rispetto al risultato mediano realistico di un Monte Carlo, e non ti dice nulla sul rischio.
Il Monte Carlo invece ti mostra l'intera forchetta di esiti possibili (es. "tra 350k e 1,1M con 90% probabilità") e la probabilità di centrare l'obiettivo. È la stessa metodologia usata da banche d'investimento, fondi pensione e consulenti finanziari professionali (Vanguard, BlackRock, Fidelity).
Non è consulenza finanziaria. È uno strumento educativo per ragionare in modo onesto sui propri obiettivi e sulla loro fattibilità. Le ipotesi del modello (rendimenti gaussiani, parametri costanti, niente eventi straordinari come guerre/iperinflazione) sono semplificazioni: la realtà ha code più grasse e shock imprevedibili. Usa i risultati come un indicatore di robustezza, non come una promessa.